Finanční modelování a řízení rizik
Otázka 1 – Úrokové a měnové riziko
Otázka 2 – Tržní riziko
Otázka 3 – Forward rate agreement
Otázka 4 – Financial futures
Otázka 5 – Swapy
Otázka 6 – Finanční opce
- Podstata opcí
- Srovnání s pevnými kontrakty
- Způsob obchodování s burzovními opcemi
- Základní opční pozice a jejich analýza
- Základy oceňování opcí
- Analýza nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících opční prémii
- Řecké proměnné
- Druhy opcí podle bazických instrumentů
- Možnosti využití opcí k zajištění a spekulaci
- Kombinace základních opčních pozic
Otázka 7 – Způsoby měření a řízení tržních rizik
Otázka 8 – Likvidita
Otázka 9 – Basel II
Otázka 10 – Typy ratingových a scoringových systémů
Otázka 11 – Odhady Basel II parametrů
Otázka 12 – Portfoliové modely kreditního rizika
Otázka 13 – Kreditní deriváty
Otázka 14 – Black-Scholesova parciální diferenciální rovnice
Otázka 15 – Stochastický integrál, Itoova formule
Otázka 16 – Wienerův proces, Poissonův proces, martingaly
Otázka 17 – Numeraire
Otázka 18 – Blackův standardní tržní model
Otázka 19 – Modely dynamiky úrokové míry
- Vašíčkův model
- CIR
- Ho-Lee
- Hull-White
- třída afinních modelů
- HMM
- LMM
- Přístupy ke kalibraci
Otázka 20 – Exotické deriváty
Otázka 21 – Kvatitativní přístup k financím a investování
Otázka 22 – Tržní mikrostruktura
Otázka 23 – Investiční strategie Long/Short Equity
Otázka 24 – Investiční strategie Global makro
Otázka 25 – Řešení soustav lineárních rovnic
Otázka 26 – Metoda Monte Carlo
Otázka 27 – Aproximace funkcí
Otázka 28 – Spline funkce pro časové struktury úrokových sazeb
Otázka 29 – Numerická derivace a integrace
Otázka 30 – Lineární modely časových řad
Otázka 31 – Výstavba modelů v Box-Jenkinsonově metodologii
Otázka 32 – Základní principy konstrukce předpovědí časových řad
Otázka 33 – Lineární modely vícerozměrných časových řad