I. FINANČNÍ TRHY
1. Bankovní bilance (struktura a obsah položek bilance banky, podrozvahy a výkazu zisku a ztrát, dopad regulačních opatření na strukturu a výši jednotlivých položek bilance, ukazatele z bilance a výkazu zisku ztrát).
2. Kapitálové riziko, jeho měření a řízení (podstata kapitálového rizika /rizika nesolventnosti/, vztah kapitálového rizika k ostatním rizikům, kapitálová přiměřenost – vymezení kapitálu, přístup k odvození kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům, problémy kapitálové přiměřenosti).
3. Druhy a charakteristiky investičních instrumentů (krátkodobé dluhové cenné papíry, dlouhodobé dluhové cenné papíry, akcie, instrumenty kolektivního investování, deriváty, investiční certifikáty, nemovitosti, drahé kovy).
4. Investiční teorie (poptávka po investičních instrumentech, výnosová míra, riziko, likvidita, transakční náklady a jejich kvantifikace, daňové zatížení výnosů z investičních instrumentů).
5. Teorie kapitálového trhu (přímka kapitálového trhu, přímka trhu cenných papírů, modifikace modelu oceňování kapitálových aktiv).
6. Globální a odvětvová fundamentální akciová analýza (vliv makroekonomických veličin na tržní ceny akcií, odvětvová akciová analýza). Analýza jednotlivých akciových instrumentů Technická akciová analýza.
7. Teorie efektivních trhů (charakteristika efektivního a neefektivního trhu, předpoklady efektivního chování trhů, formy efektivnosti, anomálie na efektivních trzích, cenové bubliny, investiční krize).
8. Mezinárodní investování (diverzifikace systematického rizika, mezinárodní verze modelu CAPM, výhody a nevýhody mezinárodního investování).
9. Teorie portfolia (selektivní model Markowitze, očekávaný výnos portfolia, riziko portfolia, efektivní hranice a optimální portfolio, jednoduchý indexní model).
10. Investiční management (globální přístup k investičnímu managenetu, strategická alokace aktiv, taktická alokace aktiv, výběr investiční politiky, dlouhodobá investiční strategie, krátkodobá investiční strategie).
11. Hodnocení výkonnosti portfolia (Treynorův index, Sharpův index, Jensenův index, information ratio, reportování investiční výkonnosti).
12. Risk management poskytovatelů investičních služeb (identifikace rizik investičních firem a správců aktiv a jejich řízení, corporate governance).
13. Základní parametry dluhopisů s pevnou kupónovou sazbou a jejich význam pro praxi (emitent, kupónová sazba, doba života, doba do splatnosti, denominace).
14. Různé způsoby vyjádření výnosů z dluhopisů a jejich interpretace (vztah cena/výnos, výnos do splatnosti, různé báze úrokových sazeb, kombinované výnosy, rendita).
15. Citlivost ceny dluhopisu na úrokovou míru a její kvantifikace (závislost cena/výnos, Macaulayova durace, její interpretace a závislost na ekonomických a dluhopisových parametrech, další typy durací, konvexita).
16. Rizika spojená s držbou dluhopisu (riziko emitenta, vývoje tržní ceny, měnové riziko).
17. Vývoj tržní ceny dluhopisu (kotovaná a celková cena, vývoj kotované ceny při neměnném výnosové procentu).
18. Ekonomické faktory ovlivňující tržní cenu dluhopisu (ekonomické ukazatele, vývoj akciového trhu, korelace akcií a dluhopisů).
19. Zajištění dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů (volba vhodného futures kontraktu, základní princip hedgingu, perfect hedging, cross hedging, hedge ratio).
20. Oceňování dluhopisů (pomocí struktury běžných úrokových sazeb, pomocí kupónových a bezkupónových dluhopisů, s pomocí IRS).
II. EKONOMIE
21. Peněžní zásoba, měnová báze, depozitní a peněžní multiplikátor, stabilita a nestabilita multiplikátoru, základní způsoby emise peněz.
22. Nástroje měnové politiky centrální banky a transmisní mechanizmus v monetaristickém modelu. Účinnost monetaristické měnové politiky.
23. Nástroje měnové politiky centrální banky v modelu cílování inflace. Problémy účinnosti.
24. Poptávka po penězích, hlavní přístupy. Rovnováha na trhu peněz, Marshallův a Ricardův přizpůsobovací mechanizmus.
25. Inflace, neoklasický přístup, keynesovský přístup (Phillipsova křivka, Caganův model s adaptivním a racionálním očekáváním)
26. Platební bilance, salda platební bilance, jejich analytický význam. Měnové kurzy-definice, způsoby kótace, pevné a pohyblivé měnové kurzy.
27. Fundamentální analýza měnového kurzu. parita kupní síly, úroková parita. Reálný měnový kurs. Očekávání měnového kurzu. Forwardový měnový kurs, krytá a nekrytá úroková parita.
28. Role měnového kurzu při obnovování rovnováhy běžného účtu. Význam poptávkových elasticit v zahraničním obchodě. Náklady odstranění deficitu běžného účtu prostřednictvím depreciace.
29. Teorie peněz, kvantitativní teorie peněz, endogenní teorie (Postkeynesovské teorie endogenity peněžní nabídky, absolutní a relativní endogenita). Modelová interpretace.
30. Nová klasická makroekonomie a hypotéza racionálních očekávání. Teorie efektivních trhů. „Nový“ pohled na postavení centrální banky a úlohu měnové politiky.
31. Modely dynamické stochastické celkové rovnováhy
32. Neoklasický nepeněžní model. Podmínky rovnováhy. Stacionární stav.
33. Model „cash in advance“ (model s podmínkou placení předem). Podmínky rovnováhy. Stacionární stav.
34. Modely s penězi v užitkové funkci (Money in the utility function model) a monetární politika. Seperabilní a neseparabilní užitková funkce. Důsledky pro řešení modelu.
35. Dynamický model nové keynesovské ekonomie a monetární politika (The new Keynesian model). Phillipsova křivka nové keynesovské ekonomie. Dynamická IS křivka. Calvův cenový mechanizmus.
36. Model malé otevřené ekonomiky (Small open economy model). Phillipsova křivka a IS křivka v modelu a srovnání s jejími tvaru v uzavřeném modelu.
37. Dynamický spojitý IS-LM model.
38. Kaldorův model ekonomického cyklu.
39. Spojitý dynamický model inflace.